Modèle garch eviews

S`il vous plaît activer JavaScript pour découvrir Vimeo dans toute sa gloire. Ajoutez des cotes de contenu à vos vidéos pour que votre grand-mère ne rencontre pas votre travail mature par erreur. Comparaisons entre la famille des modèles ARCH GARCH. econistics.com C3 est positif montre qu`il y a une relation positive entre la variance passée et la variance actuelle en valeur absolue. Le C4 est négatif indique un effet asymétrique. Les mauvaises nouvelles augmenteront la volatilité plus qu`un bon nouveau de la même taille fait-qui se trouve normalement dans les séries chronologiques de cours des actions et le taux de change. Le terme ARCH est le carré des facteurs résiduels passés (E2) tandis que le GARCH est la volatilité passée (variance H) pour le modèle général de GARCH et dans le cas de l`E-GARCH, ce sont les valeurs passées de la variance logarithmique (H). Vous avez raison, C (5) est pour le terme de GARCH. C (3) et C (4) est pour le terme ARCH, mais la valeur absolue en C (3) est pour l`effet de la taille, tandis que C (4) est pour les effets du signe (mauvaises nouvelles vs bonnes nouvelles).